29 Haussmann Flexible Structurés
Points clés
29 Haussmann Flexible Structurés se caractérise par une gestion décorrélée des classe d'actifs traditionnelles, principalement constituée de produits structurés actions, couverts de manière dynamique et complétée par des produits de gestion alternative.
Une sélection rigoureuse de sous-jacents s’appuyant sur un système de filtres quantitatifs combinée à nos vues fondamentales.
Une large diversification et un suivi des risques au sein de notre processus d’investissement pour un profil rendement/risque optimisé
Processus de gestion
Etapes | Choix de l'allocation |
Etape 1 | Une analyse fondamentale lier au tendance de marchés long tem et au thématiques d'investissement |
Etape 2 | Définition d'un scénario macro-économique: projection de croissance et estimation des valorisatios |
Etape 3 | Environement de taux d'intéret |
Etape 4 | Régime de volatilité niveau de volatilité réalisée contre volatilité anticipée par les marchés |
Etapes | Séléction des titres |
Etape 1 | Univers Cible : Action marchés Europe et USA |
Etape 2 | Filtre Quantitatifs : Exclusion des controversés, Dividende élévé, Volatilité et endettement raisonneable, Rentabilité |
Etape 3 | Univers investissable |
Etape 4 | Sélection De Titres : Analyse Quantitative |
Etape 5 | Portefeuille |
Etapes | Construction du portefeuille |
Etape 1 | Corrélation entre les sous jacents : Limite de correlation de 75% maximum entre les sous jacents |
Etape 2 | Taille des postions : Limite de poids maximum ► 2,5% par position pour les produits structurés sur sous-jacent actions |
Etape 3 | Diversification : La répartition sectorielle est proche des indices européens et américains (EuroStoxx 50 et S&P500). |
Etape 4 | Suivi : Stress test / Analyse VAR / Sensibilité |
Les décisions d’investissement intègrent à la fois des critères financiers et extra-financiers. La prise en compte des critères de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance de l’entreprise (ESG) dans la sélection de titres vise à évaluer la capacité des entreprises à transformer les enjeux du développement durable en vecteurs de performance. Le FCP promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l’article 8 du Règlement SFDR.